FXSSI.StopLossClusters

Um trader iniciante pensou certa vez:

“Se eu soubesse onde os outros traders colocam seus Stop Losses, meu desempenho de negociação melhoraria significativamente.”

Naquele tempo, isso não passava de um sonho.

Aquele trader não imaginava que, hoje, nós teríamos uma oportunidade de usar um indicador como o FXSSI.StopLossClusters no nosso terminal MT4 ou MT5.

Indicador StopLossClusters

O indicador Stop Loss Clusters (Cluster de Stop Loss – SLC) mostra onde a maioria dos participantes do mercado definiram os Stop Losses para suas negociações. As maiores acumulações dessas ordens – clusters ou grupos – são exibidas pelo indicador SLC no gráfico no terminal MetaTrade4/5.

Cluster (acumulação) implica uma pequena faixa na escala de preço de um ativo, dentro da qual há um número significativo de Stop Losses definidos pelos outros participantes do mercado.

Tipicamente, os clusters são formados em pontos máximos e mínimos locais do preço ou nos principais níveis de suporte e resistência.

Dentre todos os clusters de Stop Loss, o indicador SLC exibe somente os dois maiores no gráfico: um acima do atual preço e outro abaixo.

Quanto maior o volume total do cluster, mais grossa será a linha do indicador exibida no gráfico. Com isso, o indicador adiciona a terceira dimensão (o volume do cluster) ao gráfico, imitando um heatmap (mapa de calor).

Por que é importante saber onde os Stop Losses do mercado estão definidos?

Desde o começo de suas carreiras, todos os traders são sempre lembrados da importância das ordens de Stop protetoras. De fato, negociar sem Stop Losses é considerado muito arriscado.

Seguindo esta recomendação, a maioria dos traders definem seus Stop Losses usando abordagens diferentes e alguns deles até mesmo definem ordens de Stop em lugares aleatórios no gráfico.

Apesar da variedade de técnicas de configuração do Stop Loss, eventualmente, sua distribuição ainda será desigual. A razão é que os traders estão sujeitos aos mesmos truques comportamentais, também conhecidos como armadilhas psicológicas.

Os clusters resultantes das ordens de Stop em níveis de preço específico são um tipo de “combustível” para flutuações de preço intensivas.

O exemplo a seguir mostra como o preço interage com grandes clusters de Stop Loss:

Às vezes, é difícil prever onde o preço irá mover depois de acionar um cluster. No entanto, é óbvio que clusters puxam o preço na sua direção como um imã.

Com as informações dos clusters das ordens de Stop, você estará protegido pelo menos do fato de que seu Stop Loss será acionado junto com os Stop Losses da multidão do mercado.

Quando falamos em multidão, nós não queremos ofender ninguém ou dividir os traders em inteligentes e não muito inteligentes. A “multidão” não é nada mais do que uma palavra conveniente para descrever os traders não lucrativos que prevalecem no mercado.

Negociando com o Indicador SLC

A coisa mais valiosa na Estratégia de “Negociação Contra o Mercado” é saber onde os Stop Losses dos outros participantes do mercado estão definidos.

Com esta informação, um trader pode evitar, astuciosamente, áreas perigosas ao definir ordens de Stop ou, intencionalmente, definir seu Take Profit na área do cluster de Stop Loss.

O indicador SLC não é um sistema de negociação independente, mas serve para atingir objetivos específicos.

Este indicador é usado para:

• Determinar pontos de entrada/saída;
• Definir seu Take Profit;
• Definir seu Stop Loss adequadamente;
• Em menor grau, definir sua direção de negociação.

Bons pontos de entrada e saída

A declaração a seguir é verdadeira quando falamos de bons pontos de entrada e saída: Você deve vender onde todo mundo compra e comprar onde todo mundo vende. Portanto, se o cluster de Stop Loss está no topo, que, na verdade, implica negociações de Compra, devemos vender a esses níveis. E podemos fazer isso de duas maneiras:

• Ao fechar um negócio de Compra, anteriormente aberto, com o Take Profit.
• Ao abrir um novo negócio de Venda com a ajuda da ordem de limite.

Em ambos os casos, o Stop Loss de um vendedor agirá como contrapartida para nosso negócio de Venda. O mesmo acontece com negócios de Compra: outro comprador entrando no mercado em preços mais favoráveis será a contrapartida para os Stop Losses dos compradores.

A imagem a seguir mostra um exemplo de como um cluster de Stop Losses pode ser usado como ponto pivot ao “comprar” Stop Losses de compradores:

As duas técnicas descritas acima são levemente diferentes entre si na ideia por trás delas. No primeiro caso, nós precisamos de liquidez para simplesmente sair de um negócio com um lucro, depois do qual não nos importamos com a movimentação do preço. No segundo caso, nós abrimos um novo negócio e precisamos que o preço reverta e caia.

Definindo o Take Profit com o Indicador SLC

O indicador SLC é o melhor quando se trata de configurar o Take Profit efetivamente.

A lógica é muito simples: se você possui uma negociação aberta, defina o Take Profit no nível do cluster de Stop Loss.

O cluster superior ou inferior depende da direção da negociação: o inferior é para negociações de Venda e o superior é para negociações de Compra.

Dado que o preço aciona com frequência tais clusters de Stop Loss, você pode esperar uma melhoria no seu desempenho de negócios.

Na verdade, seu Take Profit pode desencadear ambos, um movimento voltado a um objetivo e empurrar o preço para “nocautear” os Stop Losses. Isso aumenta a probabilidade de um negócio ganhador.

Leia o artigo “Como Definir o Take Profit Adequadamente?” para mais informações sobre esta técnica.

Definindo o Stop Loss com o Indicador SLC

Se no caso de Take Profit, nós recomendamos definir no nível do cluster de Stop Loss, faz sentido que seu Stop Loss seja definido em outro lugar.

A lógica por trás disso é a seguinte: Defina seu Stop Loss no nível com o menor número de Stop Losses dos outros participantes do mercado. Dessa maneira, você irá reduzir a probabilidade de acionar seu Stop Loss com um movimento de preço falso.

Usando esta estratégia, considere a taxa de risco-lucro para que seu Stop Loss não seja definido muito longe, somente porque os poucos Stop Losses de outros participantes estão localizados ali.

E, no entanto, é melhor definir o Stop Loss com o book de ofertas, já que o indicador SLC não mostra as áreas com um número mínimo de Stop Losses.

Posso Determinar a Direção do Movimento Usando o Indicador SLC?

Dado que o indicador sempre exibe somente dois clusters, você certamente se perguntará ao usá-lo:

O preço se moverá diretamente para o cluster maior ou irá primeiro na direção do menor? Na prática, as duas opções são possíveis.

Esta é uma questão difícil de responder se você somente possui informações sobre o tamanho dos clusters.

Um cluster de Stop Loss pode ser a base para abrir um negócio se:

• O segundo cluster está muito longe do primeiro: obviamente fora da área de volatilidade diária;
• Um dos clusters acabou de ser acionado pelo preço, após o qual houve uma retração. Neste caso, você pode abrir um negócio em direção ao segundo cluster;
• O segundo cluster não está ligado ao nível extremo de preço e muda constantemente.

Em outros casos, é recomendado buscar por outra razão para entrar em um negócio utilizando ferramentas adicionais.

Anatomia do Indicador

Os dados do Book de Ofertas servem como uma base para este indicador. Você pode ver dois quadrantes com histogramas azuis no seu lado esquerdo – eles são os Stop Losses definidos pelos participantes do mercado.

Para identificar clusters, o algoritmo irá pesquisar alternadamente todos os valores dos níveis do book de ofertas até encontrar sete níveis adjacentes, cuja soma é a máxima. A soma encontrada é exibida no gráfico. Destes sete níveis, o nível com o volume de negociação máximo é selecionado. Ele é usado como um nível de referência para traçar a linha do indicador StopLossClusters no gráfico.

Assim como outros indicadores que utilizam dados externos para traçar gráficos, este não repinta, mas possui um certo intervalo de atualização de dados que não coincide frequentemente com o início dos candlesticks em períodos de tempo familiares.

O intervalo entre os valores do indicador de Clusters de Stop Loss é de 20 minutos.

O indicador SLC foi desenvolvido para simplificar a leitura de dados ao visualizar o processo de formação de clusters. É por isso que o indicador é apresentado como um gráfico com uma largura de linha diferente. É o gráfico que nos permite ver se um cluster de Stop Loss é verdadeiro e também sua vida útil e volume.

Às vezes, grandes negociações falsas ocorrem no book de ofertas que podem parecer clusters significativos. Tais negociações são geralmente de curto prazo, portanto, o indicador SLC pode lidar facilmente com sua filtragem.

O indicador SLC também pode ajudar um trader novato a aprender o funcionamento do mercado relacionado à interação do preço com as áreas de tais clusters.

Recursos Básicos do Indicador

Para simplificar sua introdução ao indicador, nós descrevemos seus recursos mais essenciais:

1. Cluster volume. As linhas exibem não só o nível do preço onde o cluster foi formado, mas também seu volume. A visualização é atingida através das diferentes larguras das linhas.
2. Cluster stages. O indicador suporta três estágios de clusters – cada linha subsequente possui uma largura maior. Você pode personalizar manualmente o volume correspondente a cada estágio.
3. Label and hint. No final do gráfico, você pode ver uma indicação de texto mostrando o tamanho do volume na última barra. Você também pode passar o mouse sobre a linha do StopLossClusters para ver o volume das negociações dentro de um candlestick específico.
4. Displayed data period. O indicador SLC ocupa bastante espaço do seu gráfico. Portanto, muitos traders preferem limitar o histórico exibido a um dia ou até mesmo ao último cluster.

Para a sua conveniência, nós também implementamos o sistema Automatic Indicator Update. Agora, basta reiniciar seu terminal para obter as últimas versões dos indicadores. O indicador irá lembrá-lo disso em uma janela separada.

As Configurações do Indicador

Assim comonossos outros indicadores, você pode utilizar o StopLossClusters imediatamente, basta instalá-lo. Mas nós sabemos o quanto você prefere personalizar os indicadores, portanto, aqui está uma lista das configurações com descrições:

1-3 Stage Min Volume. Dependendo do volume de negociação, os clusters de Stop Loss são exibidos no gráfico com uma largura de linha diferente. O indicador possui três estágios de clusters. Insira o valor de volume mínimo para o cluster, para que seja designado ao estágio adequado.

Line Width Pattern. Defina a largura da linha para cada estágio. Por exemplo, 1-3-5 define a largura das linhas como 1 pixel para o primeiro estágio, 3 pixels para o segundo e 5 pixels para o terceiro.

Limit Displayed Data. Este parâmetro define a abrangência do histórico que o indica tenta exibir. Inicialmente, a abrangência do histórico baixado depende do plano de assinatura selecionado. No entanto, quando você utiliza o indicador, os dados históricos são armazenados no seu hard drive e podem ser usados para exibir o histórico, cuja abrangência excede as restrições do seu plano de assinatura. É para isso que serve este parâmetro.

Configurações do Painel do Indicador:

• Indicator Panel Position – seleciona o canto onde o painel do indicador será colocado.
• Vertical, Horizontal Offset – define o deslocamento (em pixels) a partir do canto selecionado.
• Panel Initial Size – por padrão, irá maximizar/minimizar o painel quando você iniciar seu terminal.

Color Scheme. Por padrão, o indicador automaticamente detecta o esquema de cores, dependendo do plano de fundo do gráfico. Se necessário, selecione o esquema de cores desejado na lista.

Line Color. Especifica a cor para as linhas do indicador.