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Uma das tarefas mais desafiadoras na negociação Forex é a determinação precisa dos pontos de reversão de uma tendência. Esses pontos são interessantes, porque permitem que você entre no mercado no começo do movimento do preço e obtenha o maior lucro possível com isso.

Por essa razão, vários indicadores estocásticos são bastante populares, já que, em teoria, devem prever a reversão do preço.

Como se viu, há também indicadores precisos de reversão entre o grupo de indicadores de sentimento do mercado. Estamos falando do índice de traders ganhadores (Índice de Lucro), ou seja, o delta do parâmetro fornecido. Este último mostra movimentos falsos, depois dos quais, uma reversão geralmente começa.

Indicador Índice de Lucro

O indicador Índice de Lucro exibe a proporção de negócios vencedores e perdedores dentre os que estão atualmente abertos. Ele é usado para identificar níveis de reversão potenciais, antes mesmo do preço começar a se mover na direção oposta.

Depois de analisar o gráfico de preço, você pode ver que quase todos as baixas do mercado são acompanhadas por um sinal do indicador Índice de Lucro:

No MT4/5, o indicador Índice de Lucro é apresentado como um gráfico. Você pode também exibir o delta deste parâmetro e a porcentagem de compradores/vendedores ganhadores separadamente.

Se você frequentemente vai contra a tendência durante sua negociação diária, o indicador se tornará seu assistente indispensável e irá proteger você contra a abertura precipitada de posições.

O que é Interessante Sobre o Indicador Índice de Lucro?

O indicador Índice de Lucro (PR) representa a porcentagem atual de vencedores do número total de traders.

Este valor geralmente está entre 25 e 35%.

Portanto, em qualquer momento no mercado, cerca de 70% dos traders estão perdendo.

No caso de um aumento dramático no Índice de Lucro nos últimos candlesticks, podemos dizer que o movimento é falso, e a reversão de preço é esperada.

Curiosamente, de acordo com a teoria clássica dos mercados, essa afirmação também é verdadeira. A lógica por trás disso é a seguinte: um grande número de traders ganhadores que ativamente fecham seus negócios empurram o preço na direção oposta.

Já para a teoria de especulação dos mercados, a reversão de preço é explicada pelo fato de que antes do movimento de preço começar, um grande jogador do mercado faz uma pequena manobra na direção oposta para:

1. tirar do mercado os traders que abriram um negócio na direção “correta”;
2. Convencer outros traders de que a direção “errada” é a correta.

Vamos ilustrar as coisas descritas acima usando o exemplo da situação do mercado:

Ambos os grupos de traders irão servir como a liquidez para a abertura/fechamento da posição de um grande jogador do mercado no futuro.

Portanto, ao analisar o indicador Índice de Lucro, você, pelo menos, evitará entrar em um dos grupos mencionados acima.

Negociando com o Indicador Índice de Lucro

O indicador funciona melhor na identificação de reversões de preço. Além disso, ele pode ser usado para abrir um novo negócio durante a reversão do preço e fechar um negócio devido a uma baixa esperada do mercado.

O indicador é usado para:

• Buscar por pontos de reversão do preço;
• Localizar tendências de curto e médio prazo;
• Identificar movimentos falsos e verdadeiros.

Como posso localizar reversões de preço usando o indicador Índice de Lucro?

Um aumento significativo no indicador Índice de Lucro dentro do candle atual é um sinal de uma possível reversão.

Para monitorar convenientemente a volatilidade das leituras do indicador Índice de Lucro, uma linha de sinal baseada na média móvel foi adicionada.

Com isso, um sinal de reversão é gerado quando as leituras do Índice de Lucro excederem o valor da linha de sinal. Essas áreas são destacadas em pontos ou linhas laranjas na janela do indicador.

As negociações abertas durante o movimento de retração possuem as previsões mais favoráveis. Neste caso, um sinal é gerado no final da retração. Portanto, você entra no mercado em direção à tendência principal.

Você também pode usar o histograma “Delta” para confirmar os sinais. Cada barra verde com um valor de mais de 2% sinaliza uma possível reversão do preço.

Nós determinamos a direção da negociação com base na natureza do movimento:

• Nós devemos comprar se o candlestick anterior ao sinal é de baixa;
• Nós devemos vender se o candlestick anterior ao sinal é de alta.

Você não deve abrir um negócio imediatamente quando o primeiro sinal ocorre, mas deve analisar mais a fundo a situação do mercado.

No caso de uma quebra forte ou se ela ocorre em um nível chave, é melhor ignorar as leituras do Índice de Lucro.

Como localizar uma tendência com o indicador de Índice de Lucro

Se nós dividimos todos os negócios ganhadores em compradores e vendedores, nós teremos uma ferramenta interessante para a localização de uma tendência.

Surpreendentemente, durante uma tendência de alta, somente compradores podem estar ganhando, e em uma tendência de baixa, somente vendedores podem estar ganhando. O fato é que não há outro lado do mercado em ambos os casos.

Mude para o modo “BUY:SELL” no indicador Índice de Lucro:

• Se os compradores estiverem acima da marca de 75% (linha azul grossa), isso indica que a tendência está atualmente em alta.
• Se os vendedores estiverem acima da marca de 75% (linha laranja grossa), isso indica que a tendência está atualmente em baixa.

Além disso, qualquer interação desses indicadores com os níveis podem ser interpretadas como sinais. Por exemplo, a saída da zona de 75% pode ser considerada como um sinal do final da fase ativa da tendência, etc.

Movimento falso ou verdadeiro?

Outro recurso deste indicador é que ele pode dizer se o movimento é falso ou verdadeiro:

• Se você analisar um certo movimento e ver que o indicador Índice de Lucro está gradualmente caindo, o movimento é verdadeiro.
• Se você analisar a situação do mercado em qualquer lugar do gráfico e ver que o indicador Índice de Lucro está gradualmente subindo, isso indica que pode ser difícil para o preço se mover nesta direção.

Além disso, dentro de uma única onda, o indicador Índice de Lucro pode subir no curto prazo, bem no começo da onda, cair durante o movimento, e então, subir novamente antes que a reversão comece.

Anatomia do Indicador

O Índice Lucro é uma ferramenta baseada nos dados do Order Book. Assume-se que ele funcionará melhor em conjunto com o próprio book de ofertas.

O Índice de Lucro é calculado da seguinte maneira:

Nós calculamos a porcentagem de traders ganhadores para cada parte do Book de Ofertas. A sequência dos valores obtidos forma o gráfico que você vê no seu terminal.

Ao realizar cálculos similares para cada nível, você pode encontrar o preço no qual o número de traders em lucro será mínimo. Nós chamamos este ponto chave de Ponto de Retorno. Ele fornece esse tipo de informação: se o preço sobe 100 pontos, a porcentagem de traders lucrativos cairá para 24,51%, que será o menor valor possível.

Em outras palavras, o ponto de retorno mostra onde o preço tem que mover para que o indicador Índice de Lucro caia ainda mais.

O ponto de retorno (RP) está atualmente disponível no Indicador de derivativos.

Recursos Básicos do Indicador

Para facilitar sua familiarização com o indicador, nós selecionamos os recursos mais importantes do indicador que você deve conhecer:

• 3 modos de exibição:
  • Signal – o próprio indicador PR + linha de sinal;
  • Delta – a diferença entre os valores anteriores e atuais do Índice de Lucro;
  • Buy:Sell – porcentagem de vendedores e compradores ganhadores separadamente. É usado para identificar a direção de um sinal.

Signal labels. O indicador destaca potencialmente os melhores pontos de reversão usando uma linha laranja grossa.

Para a sua conveniência, nós também introduzimos o sistema de Atualização Automática de Indicadores. Agora, você somente precisa reiniciar seu terminal para obter as últimas versões. O indicador irá informar você sobre isso em uma janela especial.

Configurações

O indicador Índice de Lucro, assim como nossos outros indicadores, pode ser usado imediatamente, ao simplesmente instalá-lo no gráfico. Também é possível personalizá-lo. Os parâmetros do indicador estão descritos abaixo:

Configurações do Painel do Indicador:

• Indicator Panel Position – seleciona o canto onde o painel do indicador será colocado.
• Vertical, Horizontal Offset – define o deslocamento (em pixels) a partir do canto selecionado.
• Panel Initial Size – por padrão, irá maximizar/minimizar o painel quando você iniciar seu terminal.
• Indicator Window Size – define altura fixa ou flutuante da janela do indicador.

Limit Displayed Data. Este parâmetro define a abrangência do histórico que o indica tenta exibir. Inicialmente, a abrangência do histórico baixado depende do plano de assinatura selecionado. No entanto, quando você utiliza o indicador, os dados históricos são armazenados no seu hard drive e podem ser usados para exibir o histórico, cuja abrangência excede as restrições do seu plano de assinatura. É para isso que serve este parâmetro.

Color Scheme. Por padrão, o indicador automaticamente detecta o esquema de cores, dependendo do plano de fundo do gráfico. Se necessário, selecione o esquema de cores desejado na lista.

Show Data by default. Determina qual dos três tipos de dados serão ativados por padrão quando você inicia seu terminal ou altera o período de tempo.